کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
472376 | 698711 | 2008 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on GARCH model identification
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A note on GARCH model identification A note on GARCH model identification](/preview/png/472376.png)
چکیده انگلیسی
Financial returns are often modeled as autoregressive time series with innovations having conditional heteroscedastic variances, especially with GARCH processes. The conditional distribution in GARCH models is assumed to follow a parametric distribution. Typically, this error distribution is selected without justification. In this paper, we have applied the results of Thavaneswaran and Ghahramani [A. Thavaneswaran, M. Ghahramani, Applications of combining estimating functions, in: Proceedings of the International Sri Lankan Conference: Visions of Futuristic Methodologies, University of Peradeniya and Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), 2004, pp. 515–532] on identification of GARCH models to a number of financial data sets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 55, Issue 11, June 2008, Pages 2469–2475
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 55, Issue 11, June 2008, Pages 2469–2475
نویسندگان
M. Ghahramani, A. Thavaneswaran,