An optimal control problem for mean-field forward-backward stochastic differential equation with noisy observation

این مقاله مربوط به یک مسئله کنترل بهینه است که به وسیله معادله دیفرانسیل فازی متناوب پیش بینی شده و برگشتی با مشاهدات پر سر و صدا، که در آن ضریب رانش معادله حالت و معادله مشاهده، با توجه به حالت و انتظار آن، خطی است. مشکل کنترل از ادبیات موجود در مورد کنترل بهینه برای سیستم های تصادفی متوسط ​​می باشد و کاربرد بیشتری در امور مالی ریاضی دارد، مثلا مشکل مدیریت دارایی و بدهی با ابزار بازگشتی، مدل ریسک سیستماتیک. با استفاده از روش جداسازی عقب با تکنیک تجزیه، دو شرایط بهینه سازی همراه با دو فیلتر بهینه به جلو و عقب متصل می شوند. مسائل کنترل بهینه خطی-درجه دوم برای معادلات دیفرانسیل فازی معادلات رو به جلو و عقب متوسط ​​مورد مطالعه قرار گرفته است.