کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4999646 1460629 2017 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An optimal control problem for mean-field forward-backward stochastic differential equation with noisy observation
ترجمه فارسی عنوان
یک مشکل کنترل بهینه برای معادله دیفرانسیل پیشین و عقب مانده دیفرانسیل متوسط ​​با مشاهدات پر سر و صدا
کلمات کلیدی
روش جداسازی عقب، حداکثر اصل، معادله دیفرانسیل فازی معادلات دیفرانسیل جلو و عقب میانگین، فیلتر مطلوب، ابزار بازگشتی،
ترجمه چکیده
این مقاله مربوط به یک مسئله کنترل بهینه است که به وسیله معادله دیفرانسیل فازی متناوب پیش بینی شده و برگشتی با مشاهدات پر سر و صدا، که در آن ضریب رانش معادله حالت و معادله مشاهده، با توجه به حالت و انتظار آن، خطی است. مشکل کنترل از ادبیات موجود در مورد کنترل بهینه برای سیستم های تصادفی متوسط ​​می باشد و کاربرد بیشتری در امور مالی ریاضی دارد، مثلا مشکل مدیریت دارایی و بدهی با ابزار بازگشتی، مدل ریسک سیستماتیک. با استفاده از روش جداسازی عقب با تکنیک تجزیه، دو شرایط بهینه سازی همراه با دو فیلتر بهینه به جلو و عقب متصل می شوند. مسائل کنترل بهینه خطی-درجه دوم برای معادلات دیفرانسیل فازی معادلات رو به جلو و عقب متوسط ​​مورد مطالعه قرار گرفته است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
This article is concerned with an optimal control problem derived by mean-field forward-backward stochastic differential equation with noisy observation, where the drift coefficients of the state equation and the observation equation are linear with respect to the state and its expectation. The control problem is different from the existing literature concerning optimal control for mean-field stochastic systems, and has more applications in mathematical finance, e.g., asset-liability management problem with recursive utility, systematic risk model. Using a backward separation method with a decomposition technique, two optimality conditions along with two coupled forward-backward optimal filters are derived. Linear-quadratic optimal control problems for mean-field forward-backward stochastic differential equations are studied.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 86, December 2017, Pages 104-109
نویسندگان
, , ,