Multiperiod mean-standard-deviation time consistent portfolio selection

ما یک پروسه انتخاب نمونه چند دوره ای را مطالعه می کنیم که در آن یک معیار معیار-معیار-انحراف معیار یک دوره زمانی برای ساخت یک معیار انتخاب چند مرحله ای جدا می شود. با استفاده از این معیار، ما یک استراتژی بهینه مطلوب را بدست می آوریم که بستگی به طرح های انتخاب اولویت های ریسک سرمایه گذاران دارد. به عنوان یک نتیجه، ما یک طرح انتخاب نمونه کارها چند دوره ای را توسعه می دهیم. در این راستا، ما یک اصل برنامه ریزی پویا از سایر نتایج موجود را تطبیق می دهیم. این تجزیه و تحلیل تنها در بازار دارایی های خطرناک انجام می شود، اما ما اجازه می دهیم هر دو تغییرات بازار و تزریق نقدی متوسط ​​و غیرقابل پذیرش.