کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5000133 1460639 2017 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Infinite horizon linear-quadratic Stackelberg games for discrete-time stochastic systems
ترجمه فارسی عنوان
بازی های استیکلبرگ خطی و درجه دوم بی نهایت برای سیستم های تصادفی زمان گسسته
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider infinite horizon linear-quadratic Stackelberg games for a discrete-time stochastic system with multiple decision makers. Necessary conditions for the existence of the Stackelberg strategy set are derived in terms of the solvability of cross-coupled stochastic algebraic equations (CSAEs). As an important application, the hierarchical H∞-constraint control problem for the infinite horizon discrete-time stochastic system with multiple channel inputs is solved using the Stackelberg game approach. Computational methods for solving the CSAEs are also discussed. A numerical example is provided to demonstrate the usefulness of the proposed algorithms.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 76, February 2017, Pages 301-308
نویسندگان
, ,