کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5054608 | 1476533 | 2013 | 4 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting volatility in the Chinese stock market under model uncertainty
ترجمه فارسی عنوان
نوسانات پیش بینی در بازار سهام چین تحت عدم اطمینان مدل
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
Volatility forecasting is an important issue in empirical finance. In this paper, the main purpose is to apply the model averaging techniques to reduce volatility model uncertainty and improve volatility forecasting. Six GARCH-type models are considered as candidate models for model averaging. As to the Chinese stock market, the largest emerging market in the world, the empirical study shows that forecast combination using model averaging can be a better approach than the individual forecasts.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economic Modelling - Volume 35, September 2013, Pages 231-234
Journal: Economic Modelling - Volume 35, September 2013, Pages 231-234
نویسندگان
Yong Li, Wei-Ping Huang, Jie Zhang,