کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5057640 | 1476608 | 2017 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An extension of stochastic volatility model with mixed frequency information
ترجمه فارسی عنوان
یک فرمت مدل نوسانات تصادفی با اطلاعات فرکانس مخلوط
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
C5؛ C22؛ G1؛ نوسان پذیری تصادفی؛ فرکانس مخلوط؛ آزمایش مونت کارلو؛ روش MCMC؛ جزء غیر قابل بررسی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
- We extend the basic SV model with mixed frequency information which is referred to as the MF-SV model.
- The MCMC method is discussed to realize the parameter estimation by a mixture approximation model.
- The MF-SV model can significantly identify the time-varying stable component.
- The MF-SV model can improve the in-sample fitting results that outperform the basic SV model.
This paper extends the SV model to the MF-SV model with mixed frequency information. We show the small sample properties with Monte Carlo experiment with MCMC method. The MF-SV model outperforms the basic SV model in the in-sample performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 155, June 2017, Pages 144-148
Journal: Economics Letters - Volume 155, June 2017, Pages 144-148
نویسندگان
Yuhuang Shang, Lulu Liu,