کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5062237 | 1371856 | 2007 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Testing for causality in variance under nonstationarity in variance
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Testing for causality in variance under nonstationarity in variance Testing for causality in variance under nonstationarity in variance](/preview/png/5062237.png)
چکیده انگلیسی
Van Dijk, Osborn and Sensier [van Dijk, D., Osborn, D.R., Sensier, M., 2005, Testing for causality in variance in the presence of breaks. Economics Letters 89, 193-199.] have recently shown, through Monte Carlo simulation, that causality-in-variance tests may suffer severe finite sample size distortions in the presence of neglected structural breaks. In this paper we provide the theoretical foundation to characterize such departures. The asymptotic theory allows to depict a more complete and general analysis.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 97, Issue 2, November 2007, Pages 133-137
Journal: Economics Letters - Volume 97, Issue 2, November 2007, Pages 133-137
نویسندگان
Paulo M.M. Rodrigues, Antonio Rubia,