On a class of dependent Sparre Andersen risk models and a bailout application

در این مقاله فرآیند مازاد یک بعدی با ساختار وابستگی نوع خاصی از اسپارر آندرسن در نظر گرفته شده است. تبدیل لاپلاس از زمان نابود کردن تحت چنین یک مدل به عنوان راه حل یک مشکل ثابت نقطه تحت هر دو موارد صفر تاخیر و تاخیر به دست آمده است. الگوریتم کارآمد برای حل مسئله نقطه ثابت همراه با مرزهایی است که کیفیت تقریب را نشان می دهد. یک مدل ریسک دو بعدی تحت استراتژی نوعی کمک مالی با هزینه های ثابت و متغیر و ساختار وابستگی نوع پیشنهاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مثال های عددی و ایده هایی برای پژوهش های آینده در پایان مقاله ارائه شده است.