کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076273 1477204 2016 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Uniform asymptotics for a multi-dimensional time-dependent risk model with multivariate regularly varying claims and stochastic return
ترجمه فارسی عنوان
یکپارچگی یکنواخت برای یک مدل ریسک وابسته به زمان چند بعدی با ادعاهای به طور مرتب چند متغیره و بازگشت تصادفی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This paper is devoted to asymptotic analysis for a multi-dimensional risk model with a general dependence structure and stochastic return driven by a geometric Lévy process. We take into account both the dependence among the claim sizes from different lines of businesses and that between the claim sizes and their common claim-number process. Under certain mild technical conditions, we obtain for two types of ruin probabilities precise asymptotic expansions which hold uniformly for the whole time horizon.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 71, November 2016, Pages 195-204
نویسندگان
,