کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076294 | 1477209 | 2016 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A new class of copulas involving geometric distribution: Estimation and applications
ترجمه فارسی عنوان
یک کلاس جدید از مخلوط های توزیع هندسی: تخمینی و برنامه های کاربردی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Copula is becoming a popular tool for modeling the dependence structure among multiple variables. Commonly used copulas are Gaussian, t and Gumbel copulas. To further generalize these copulas, a new class of copulas, referred to as geometric copulas, is introduced by adding geometric distribution into the existing copulas. The interior-point penalty function algorithm is proposed to obtain maximum likelihood estimation of the parameters of geometric copulas. Simulation studies are carried out to evaluate the efficiency of the proposed method. The proposed estimation method is illustrated with workers' compensation insurance data and exchange rate series data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 66, January 2016, Pages 1-10
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 66, January 2016, Pages 1-10
نویسندگان
Kong-Sheng Zhang, Jin-Guan Lin, Pei-Rong Xu,