An order of asymmetry in copulas, and implications for risk management

خواص تقارن دوگانه دوطرفه را بررسی می کنیم. برای این منظور یک نظم نامتقارن و همچنین اندازه گیری های نامتقارن که در آن نظم یکنواخت هستند معرفی می کنیم. در یک مطالعه تجربی، ما نشان می دهد که ساختارهای نامتقارن وابستگی در واقع در داده های بازار مالی اتفاق می افتد و بحث مربوط به آن برای مدیریت ریسک مالی است.