کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076490 | 1477210 | 2015 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A risk model with renewal shot-noise Cox process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
60J7591B30C60G2265C05C10Ruin probability - احتمال خرابکاریprimary - اولیهChange of probability measure - تغییر اندازه احتمالاتsecondary - ثانویMartingale method - روش مارتینگالRare-event simulation - شبیه سازی رویداد نادرPiecewise-deterministic Markov process - فرایند مارکف قطعی و قطعیrisk model - مدل ریسکImportance sampling - نمونه گیری نقاط مهم
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we generalise the risk models beyond the ordinary framework of affine processes or Markov processes and study a risk process where the claim arrivals are driven by a Cox process with renewal shot-noise intensity. The upper bounds of the finite-horizon and infinite-horizon ruin probabilities are investigated and an efficient and exact Monte Carlo simulation algorithm for this new process is developed. A more efficient estimation method for the infinite-horizon ruin probability based on importance sampling via a suitable change of probability measure is also provided; illustrative numerical examples are also provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 65, November 2015, Pages 55-65
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 65, November 2015, Pages 55-65
نویسندگان
Angelos Dassios, Jiwook Jang, Hongbiao Zhao,