Time-consistent investment strategy under partial information

این مقاله یک مسئله انتخاب نمونه برداری میانگین واریانس تحت اطلاعات جزئی است، یعنی سرمایه گذار می تواند قیمت دارایی مخاطره آمیز با ریسک تصادفی را مشاهده کند که در بازارهای مالی به طور مستقیم مشاهده نمی شود. از آنجایی که مشکل انتخاب پورتال میانگین واریانس پویا زمان هم نامناسب است، به دنبال استراتژی سرمایه گذاری سازگار با زمان، مشکل بهینه سازی در چارچوب نظری بازی گنجانده شده است. عبارات فرم بسته استراتژی سرمایه گذاری تعادل و عملکرد ارزش تعادل متعارف تحت اطلاعات جزئی با حل یک سیستم گسترده معادلات همیلتون-یعقوبی-بلمن به دست می آید. علاوه بر این، نتایج به دست آمده نیز تحت اطلاعات کامل است، که برای پرونده اطلاعات جزئی مورد نیاز است. علاوه بر این، برخی از نمونه های عددی ارائه شده برای نشان دادن استراتژی های سرمایه گذاری تعادلی مشتق شده و تجزیه و تحلیل حساسیت عددی ارائه شده است.