کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076545 1374092 2013 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Corrected phase-type approximations of heavy-tailed risk models using perturbation analysis
ترجمه فارسی عنوان
اصلاح تقریبی نوع فازی مدل های خطرناک سنگین با استفاده از تجزیه و تحلیل اختلال
کلمات کلیدی
احتمال خرابکاری، اندازه های ادعای سنگین خطاهای خطا، آسیب شناسی دم خطاهای نسبی، ارزش در معرض خطر،
ترجمه چکیده
ارزیابی عددی از معیارهای عملکرد در مدل های خطرناک سنگین یک مشکل مهم و چالش برانگیز است. در این مقاله، ما تقریبی بسیار دقیق از چنین اندازه گیری های عملکردی را ارائه می دهیم که خطاهای مطلق و نسبی اندکی را ارائه می دهند. بر اساس تحلیل آماری، فرض می کنیم که اندازه ادعا ترکیبی از توزیع فازی و توده سنگین است و با کمک تحلیل تحریف، ما یک سری برای اندازه گیری عملکرد در نظر گرفته ایم. تقریبی پیشنهاد شده ما شامل دو اصطلاح اول توسعه این مجموعه است، که اولین اصطلاح یک تقریب فازی نوع اندازه گیری ما است. ما به تقریبهای ما به طور جمعی به عنوان تقریبی نوع فاز اصلاح شده اشاره می کنیم. ما نشان می دهیم که تقریبهای تصحیح شده فازی یک رفتار خوب در افق زمانی محدود و بی نهایت دارند و دقت آنها در آزمایش های عددی بررسی می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Numerical evaluation of performance measures in heavy-tailed risk models is an important and challenging problem. In this paper, we construct very accurate approximations of such performance measures that provide small absolute and relative errors. Motivated by statistical analysis, we assume that the claim sizes are a mixture of a phase-type and a heavy-tailed distribution and with the aid of perturbation analysis we derive a series expansion for the performance measure under consideration. Our proposed approximations consist of the first two terms of this series expansion, where the first term is a phase-type approximation of our measure. We refer to our approximations collectively as corrected phase-type approximations. We show that the corrected phase-type approximations exhibit a nice behavior both in finite and infinite time horizon, and we check their accuracy through numerical experiments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 53, Issue 2, September 2013, Pages 366-378
نویسندگان
, , , ,