کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5076610 1477216 2014 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Mean-chance model for portfolio selection based on uncertain measure
ترجمه فارسی عنوان
مدل شانس متوسط ​​برای انتخاب نمونه کارها براساس اندازه گیری نامطلوب
کلمات کلیدی
انتخاب نمونه کارها، برنامه نویسی اشتباه الگوریتم ژنتیک، مدل شانس متوسط، متغیر نامعلوم،
ترجمه چکیده
در این مقاله مشکل انتخاب نمونه کارها مورد بررسی قرار می گیرد که در آن بازده های امنیتی توسط ارزیابی کارشناسان به جای داده های تاریخی ارائه می شود. یک روش فاکتور برای ارزیابی بازده های امنیتی بر اساس قضاوت کارشناسان پیشنهاد شده است و یک مدل متوسط ​​فرصت برای انتخاب نمونه کارها بهینه سازی شده با در نظر گرفتن هزینه های معامله و اولویت سرمایه گذاران در تنوع و محدودیت های سرمایه گذاری در اوراق بهادار خاصی توسعه یافته است. روش ارزیابی عامل می تواند به خوبی از دانش کارشناسان در مورد اثرات محیط اقتصادی و ویژگی های منحصر به فرد شرکت ها در بازده های امنیتی بهره مند شود و رابطه معاصر بازده های امنیتی در نمونه کارها را شامل شود. استفاده از شانس بازگشت به سبد خرید برای رسیدن به آستانه ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند به راحتی به تحمل خود در برابر ریسک کمک کنند و بنابراین تصمیم گیری را تسهیل می کنند. برای حل مسئله برنامه نویسی غیر خطی پیشنهاد شده، یک الگوریتم ژنتیکی ارائه شده است. برای نشان دادن کاربرد روش پیشنهاد شده، یک مثال عددی نیز ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
مدل شانس متوسط ​​برای انتخاب نمونه کارها براساس اندازه گیری نامطلوب
چکیده انگلیسی
This paper discusses a portfolio selection problem in which security returns are given by experts' evaluations instead of historical data. A factor method for evaluating security returns based on experts' judgment is proposed and a mean-chance model for optimal portfolio selection is developed taking transaction costs and investors' preference on diversification and investment limitations on certain securities into account. The factor method of evaluation can make good use of experts' knowledge on the effects of economic environment and the companies' unique characteristics on security returns and incorporate the contemporary relationship of security returns in the portfolio. The use of chance of portfolio return failing to reach the threshold can help investors easily tell their tolerance toward risk and thus facilitate a decision making. To solve the proposed nonlinear programming problem, a genetic algorithm is provided. To illustrate the application of the proposed method, a numerical example is also presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 59, November 2014, Pages 243-250
نویسندگان
, ,