Ruin measures for a compound Poisson risk model with dependence based on the Spearman copula and the exponential claim sizes

این مقاله به گسترش یک مدل ریسک ترکیب کلاسیک اختصاص دارد. ما استقلال فرضیه های مقدار ادعا و زمان تقاضای تسلیم را تحمل می کنیم. ساختار وابسته بین این متغیرهای تصادفی با همبستگی اسپیرمن توصیف می شود. ما تبدیل لاپلاس از عملکرد مجازات تخفیف را مطالعه می کنیم و بیان صریح آن را برای اندازه ادعای نمایشی بیان می کنیم.