کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076652 | 1477217 | 2014 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Second order risk aggregation with the Bernstein copula
ترجمه فارسی عنوان
تجمع ریسک مرتبه دوم با مقاربت برنشتاین
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
جمع آوری ریسک، آسیب شناسی دم کپی برنشتاین، ارزش در معرض خطر، متغیرهای پارتو و نمایشی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We analyze the tail of the sum of two random variables when the dependence structure is driven by the Bernstein family of copulas. We consider exponential and Pareto distributions as marginals. We show that the first term in the asymptotic behavior of the sum is not driven by the dependence structure when a Pareto random variable is involved. Consequences on the Value-at-Risk are derived and examples are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 58, September 2014, Pages 150-158
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 58, September 2014, Pages 150-158
نویسندگان
Guillaume Coqueret,