کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076920 | 1374107 | 2012 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The optimal mean-variance investment strategy under value-at-risk constraints
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠We study the mean-variance portfolio selection problem for an insurer with the VaR constraint. ⺠We obtain the closed-form solution for the optimal strategy with the VaR constraint. ⺠Investments in risky asset can be optimally reevaluated by imposing the VaR constraint.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 2, September 2012, Pages 344-351
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 2, September 2012, Pages 344-351
نویسندگان
Jun Ye, Tiantian Li,