Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; Proportional reinsurance; Robust control; Optimal investment strategy; Utility function; Mispricing;
مقالات ISI استراتژی سرمایه گذاری بهینه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; Asset-liability management; Expected utility maximization; Stochastic interest rate; Inflation risk; Optimal investment strategy;
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; Proportional reinsurance; Robust control; Optimal investment strategy; Utility function; Mispricing;
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; Asset-liability management; Liquidity constraint; Stochastic interest rate; Utility maximization criterion; Verification theorem; Optimal investment strategy;
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; G11; C61; G32; 91B30; 91B70; 91B16; 91G10; 93E20; IE13; IE12; IM52; IB91; IE53; IE43; Optimal proportional reinsurance strategy; Optimal investment strategy; CRRA utility; Stochastic dynamic programming; Stochastic inflation index; Stochastic interest rat
The optimal mean-variance investment strategy under value-at-risk constraints
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; C02; C61; IM01; Value-at-risk; Mean-variance portfolio; Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Optimal investment strategy;
Optimal control of excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; Excess-of-loss reinsurance; Constant elasticity of variance; Optimal investment strategy; Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Insurer;
Stochastic optimal control of DC pension funds
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; IE13; G23; Defined-contribution pension plans; Optimal investment strategy; Stochastic optimal control; Legendre transform; Hamilton-Jacobi-Bellman equation;
On the distribution tail of an integrated risk model: A numerical approach
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; primary; 91B23; 91B30; secondary; 45K05; 65M06; 60G51; Exponential Lévy process; Finite difference method; Integrated insurance risk process; Integrated risk management; Optimal investment strategy; Value-at-Risk; Partial integro-differential equation; T
The constant elasticity of variance (CEV) model and the Legendre transform-dual solution for annuity contracts
Keywords: استراتژی سرمایه گذاری بهینه; IE13; G23; Defined-contribution pension plan; Stochastic optimal control; CEV model; Legendre transform; Optimal investment strategy;