کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077356 | 1374127 | 2008 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the distribution tail of an integrated risk model: A numerical approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
65M0691B3045K0560G51VaR, Value-at-Risk - ارزش در معرض خطر، داراییدرخطرOptimal investment strategy - استراتژی سرمایه گذاری بهینهprimary - اولیهsecondary - ثانویFinite difference method - روشهای تفاضل محدودIntegrated risk management - مدیریت یکپارچه ریسکPartial integro-differential equation - معادله انتگرال-دیفرانسیل جزئی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: On the distribution tail of an integrated risk model: A numerical approach On the distribution tail of an integrated risk model: A numerical approach](/preview/png/5077356.png)
چکیده انگلیسی
We consider an insurance risk process with the possibility to invest the capital reserve into a portfolio consisting of a risky asset and a riskless asset. The stock price is modelled by an exponential Lévy process and the riskless interest rate is assumed to be constant. We aim at the risk assessment of the integrated risk process in terms of a high quantile or the far out distribution tail. We indicate an application to an optimal investment strategy of an insurer.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 1, February 2008, Pages 101-106
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 42, Issue 1, February 2008, Pages 101-106
نویسندگان
M. Brokate, C. Klüppelberg, R. Kostadinova, R. Maller, R.C. Seydel,