کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5077254 | 1374123 | 2010 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parameter estimation of a bivariate compound Poisson process
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this article, we review the concept of a Lévy copula to describe the dependence structure of a bivariate compound Poisson process. In this first statistical approach we consider a parametric model for the Lévy copula and estimate the parameters of the full dependent model based on a maximum likelihood approach. This approach ensures that the estimated model remains in the class of multivariate compound Poisson processes. A simulation study investigates the small sample behaviour of the MLEs, where we also suggest a new simulation algorithm. Finally, we apply our method to Danish fire insurance data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 47, Issue 2, October 2010, Pages 224-233
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 47, Issue 2, October 2010, Pages 224-233
نویسندگان
Habib Esmaeili, Claudia Klüppelberg,