Methods for measuring expectations and uncertainty in Markov-switching models

من روش هایی را برای تجزیه و تحلیل چند متغیره مدل مارکوف سوئیچینگ توسعه می دهم. فرمول های تکامل لحظات اول و دوم مشتق شده و سپس برای توصیف انتظارات، عدم قطعیت، پاسخ های انگیزشی، منابع عدم قطعیت و پیامدهای رفاه تغییرات رژیم در مدل های تعادلی کلی استفاده می شود. روش ها می توانند برای ارتباط بین عدم اطمینان و وضعیت اقتصاد استفاده شوند. تجزیه ارزش فعلی کمپبل به طور کلی برای اجازه دادن به بی ثباتی پارامتر تعمیم داده می شود. با توجه به تغییرات رژیم، انتظارات، رفاه و عدم اطمینان از اهمیت زیادی برخوردار است. تمام نتایج حاصل از نظر تحلیلی هستند و بنابراین برای برآورد ساختاری مناسب هستند.