کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095866 1376488 2015 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The generalised autocovariance function
ترجمه فارسی عنوان
عملکرد اتوکوکاریابی عمومی
کلمات کلیدی
فرآیندهای ثابت، برآورد طیفی، تست سر و صدای سفید، تطبیق ویژگی، تجزیه و تحلیل دائمی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی

The generalised autocovariance function is defined for a stationary stochastic process as the inverse Fourier transform of the power transformation of the spectral density function. Depending on the value of the transformation parameter, this function nests the inverse and the traditional autocovariance functions. A frequency domain non-parametric estimator based on the power transformation of the pooled periodogram is considered and its asymptotic distribution is derived. The results are employed to construct classes of tests of the white noise hypothesis, for clustering and discrimination of stochastic processes and to introduce a novel feature matching estimator of the spectrum.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 186, Issue 1, May 2015, Pages 245-257
نویسندگان
, ,