کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5095992 | 1478577 | 2014 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric tests for tail monotonicity
ترجمه فارسی عنوان
تست های غیر پارامتری برای یکنواختی دم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This article proposes nonparametric tests for tail monotonicity of bivariate random vectors. The test statistic is based on a Kolmogorov-Smirnov-type functional of the empirical copula. Depending on the serial dependence features of the data, we propose two multiplier bootstrap techniques to approximate the critical values. We show that the test is able to detect local alternatives converging to the null hypothesis at rate nâ1/2 with a non-trivial power. A simulation study is performed to investigate the finite-sample performance and finally the procedure is illustrated by testing intergenerational income mobility and testing a market data set.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 180, Issue 2, June 2014, Pages 117-126
Journal: Journal of Econometrics - Volume 180, Issue 2, June 2014, Pages 117-126
نویسندگان
Betina Berghaus, Axel Bücher,