Density approximations for multivariate affine jump-diffusion processes

ما گسترش چگالی گذار بسته ای را برای فرآیندهای پراکندگی پرش افقی چند متغیره معرفی می کنیم. انبساط به تئوری تقریبی کلی که ما در فضاهای هیلبرت وزن برای متغیرهای تصادفی که همه لحظات چند جمله ای را دارند، تکیه می کنند. ما شرایط پارامتری را ایجاد می کنیم که تضمین وجود و تمایز چگالی های انتقال از مدل های وابسته را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه آنها به طور طبیعی در چارچوب تقریبی قرار می گیرند. کاربرد تجربی در قیمت گذاری گزینه ها، ریسک اعتباری و نتیجه گیری احتمال، سودمندی های گسترش ما را برجسته می کند. تقریبها برای ارزیابی بسیار سریع هستند و بسیار دقیق و عددی پایدار هستند.