Moving average stochastic volatility models with application to inflation forecast

ما کلاس جدیدی از مدل ها را معرفی می کنیم که دارای نوسان پذیری تصادفی و اشتباهات میانگین متحرک است، در حالی که میانگین شرطی یک نمایه فضایی حالت است. با این حال، داشتن یک جزء متحرک متحرک، بدان معنی است که خطاهای معادله اندازه گیری دیگر مستقل نیستند و برآورد سخت تر می شود. ما یک شبیه ساز خلفی را ایجاد می کنیم که بر پیشرفت های اخیر در الگوریتم های مبتنی بر دقت بر پایه این مدل های جدید بنا شده است. در یک برنامه تجربی که شامل تورم ایالات متحده است، می بینیم که این مدل های نوسان پذیری تصادفی متحرک متحرک بهتر از نمونه های آمادگی و نمونه های پیش بینی شده از مدل های استاندارد با تنها نوسان پذیری تصادفی ارائه می دهند.