کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5096337 1376520 2013 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A quasi-maximum likelihood method for estimating the parameters of multivariate diffusions
ترجمه فارسی عنوان
روش تقریبی حداکثر احتمال برای برآورد پارامترهای انتشار چند متغیره
ترجمه چکیده
یک روش تقریبا حداکثر احتمال برای برآورد پارامترهای انتشار چند بعدی است که در آن تراکم انتقال یک چگالی گاوسی چند متغیر با لحظات اول و دوم تقریبا لحظات واقعی تراکم ناشناخته است. برای توابع ریاضی و انتشار، لحظات دقیقا همان چگالی گذرایی هستند و برای تابع غیرخطی و ریختگی و پخش، تقریب بسیار خوب است و همچنین به عنوان روشهای جایگزین براساس تقریبهای احتمال، موثر است. روش برآورد به مدل های با عوامل نهفته تعمیم می دهد. یک فرایند تهیه شده است که اجازه می دهد برآورد پارامتر در غیاب پروکسی ها توسعه یابد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
A quasi-maximum likelihood procedure for estimating the parameters of multi-dimensional diffusions is developed in which the transitional density is a multivariate Gaussian density with first and second moments approximating the true moments of the unknown density. For affine drift and diffusion functions, the moments are exactly those of the true transitional density and for nonlinear drift and diffusion functions the approximation is extremely good and is as effective as alternative methods based on likelihood approximations. The estimation procedure generalises to models with latent factors. A conditioning procedure is developed that allows parameter estimation in the absence of proxies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 172, Issue 1, January 2013, Pages 106-126
نویسندگان
, , ,