کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097556 | 1376596 | 2006 | 30 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Higher-order improvements of the parametric bootstrap for long-memory Gaussian processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
C13C12C15Whittle likelihood - احتمال وجود داردMaximum likelihood estimator - برآورد حداکثر احتمالParametric bootstrap - بوت استرپ پارامتریکLong memory - حافظه طولانیdelta method - روش دلتاconfidence intervals - فاصله اطمینانGaussian process - فرآیند گاوسیAsymptotics - همبستگیEdgeworth expansion - گسترش Edgeworth
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Higher-order improvements of the parametric bootstrap for long-memory Gaussian processes Higher-order improvements of the parametric bootstrap for long-memory Gaussian processes](/preview/png/5097556.png)
چکیده انگلیسی
The magnitudes of the coverage probability errors for one-sided bootstrap CIs for covariance parameters for long-memory time series are shown to be essentially the same as they are with iid data. This occurs even though the mean of the time series cannot be estimated at the usual n1/2 rate.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 133, Issue 2, August 2006, Pages 673-702
Journal: Journal of Econometrics - Volume 133, Issue 2, August 2006, Pages 673-702
نویسندگان
Donald W.K. Andrews, Offer Lieberman, Vadim Marmer,