کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5098646 1376950 2014 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
New insights into optimal control of nonlinear dynamic econometric models: Application of a heuristic approach
ترجمه فارسی عنوان
چشم اندازی جدید در کنترل بهینه مدل‌های اقتصاد سنجی دینامیکی غیرخطی: کاربرد یک رویکرد اکتشافی
کلمات کلیدی
تحول دیفرانسیلی - برنامه نویسی پویا - بهینه سازی غیر خطی - کنترل بهینه -
فهرست مطالب مقاله
چکیده  مقدمهپیشینه تحقیق- انواع مسائلمحدودیت های نسبیالگوریتم بهینه سازیOPTCONچارت جریان OPTCON ، راه حل حلقه بازبهینه سازی اکتشافیتکامل دیفرنسیلیکالیبراسیون DE نتایج شبیه سازیمقایسه  OPTCON و DE نمودار: توزیع تجربی مقادیر تابع هدف برای g مختلفجدول یک : الگوریتم‌های بهینه‌سازی شده با تنظیمات مختلفکاربرد توابع هدف نامتقارنجدول دو: مقادیر هدف و دامنهنمودار: تابع هدف نامتقارننمودار: انحرافات نسبی در گروه کنترل نمودار: انحرافات نسبی در گروه کنترل نمودار: انحرافات نسبی در گروه کنترل  نمودار: انحرافات نسبی به حالت‌ها برای نمودار: انحرافات نسبی در حالت‌ها نمودار: انحرافات نسبی در حالت‌ها نمودار:عناصر تشکیل دهنده مقدار تابع هدف نتیجه گیریضمیمهجدول A1: وزن متغیرها در مدل SLOVNL.جدول A2: وزن متغیرها در مدل SLOPOL.جدول A3: وزن متغیرها در مدل SLOPOL8.
 
ترجمه چکیده
کنترل بهینه مدل‌های اقتصاد سنجی دینامیک طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی از جمله مسائل مربوط به سیاست های اقتصادی را در بر‌می‌گیرد. چندین الگوریتم برای توسعه موارد پایه‌ای بهینه سازی خطی-درجه دوم و غیر خطی و اتفاقی وجود دارد، اما هنوز در روش‌های گوناگون، به عنوان مثال، تقارن تابع هدف و تعداد داده‌های یکسان متغیرهای کنترل محدود شده است. برای غلبه بر این مشکلات، یک روش جایگزین بر اساس رویکرد اکتشافی پیشنهاد شده است. به این منظور، ما یک الگوریتم کلاسیک (OPCON) و یک رویکرد اکتشافی (تکامل دیفرانسیلی ) را در سه مدل مختلف اقتصاد سنجی اعمال می کنیم و عملکرد آن‌ها را مقایسه می کنیم. در این مقاله ما توابع هدف درجه دوم متقارن و نامتقارن را در نظر می‌گیریم. نتایج حاصل دلایل محکمی را برای استفاده آتی از رویکرد اکتشافی در بهینه سازی مسائل کنترل فراهم می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات کنترل و بهینه سازی
پیش نمایش مقاله
چشم اندازی جدید در کنترل بهینه مدل‌های اقتصاد سنجی دینامیکی غیرخطی: کاربرد یک رویکرد اکتشافی
چکیده انگلیسی
Optimal control of dynamic econometric models has a wide variety of applications including economic policy relevant issues. There are several algorithms extending the basic case of a linear-quadratic optimization and taking nonlinearity and stochastics into account, but being still limited in a variety of ways, e.g., symmetry of the objective function and identical data frequencies of control variables. To overcome these problems, an alternative approach based on heuristics is suggested. To this end, we apply a ‘classical’ algorithm (OPTCON) and a heuristic approach (Differential Evolution) to three different econometric models and compare their performance. In this paper we consider scenarios of symmetric and asymmetric quadratic objective functions. Results provide a strong support for the heuristic approach encouraging its further application to optimum control problems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 37, Issue 4, April 2013, Pages 821–837