کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5129911 1489853 2017 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A non-iterative (trivial) method for posterior inference in stochastic volatility models
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
A non-iterative (trivial) method for posterior inference in stochastic volatility models
چکیده انگلیسی

We propose a new non-iterative, very simple but accurate, Bayesian inference procedure for the stochastic volatility model. The only requirement of our approach is to solve a large, sparse linear system which we avoid by iteration.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 126, July 2017, Pages 83-87
نویسندگان
,