کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129911 | 1489853 | 2017 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A non-iterative (trivial) method for posterior inference in stochastic volatility models
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We propose a new non-iterative, very simple but accurate, Bayesian inference procedure for the stochastic volatility model. The only requirement of our approach is to solve a large, sparse linear system which we avoid by iteration.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 126, July 2017, Pages 83-87
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 126, July 2017, Pages 83-87
نویسندگان
Mike G. Tsionas,