کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5775167 1413577 2017 32 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Distance to the line in the Heston model
ترجمه فارسی عنوان
فاصله به خط در مدل هستون
کلمات کلیدی
هیستون منیفولد، فاصله تا خط، مجموعه های سطح، مشکلات کمینه سازی نوسانات ضمنی،
ترجمه چکیده
هدف اصلی مطالعه در مقاله، فاصله از یک نقطه به یک خط در منیفولد ریمان است که با مدل هیستون مرتبط است. ما مساله محاسبه چنین فاصله ای را به برخی مشکلات کمینه سازی برای توابع یک متغیر در فواصل محدود محدود می کنیم. یکی از ایده های اصلی در این مقاله، استفاده از یک سیستم جدید مختصات در چندگانه هیستون و مجموعه های سطح مرتبط با این سیستم است. در مورد خط عمودی، فرمول های فاصله تا خط نسبتا ساده هستند. برای خطوط انحرافی، فرمول ها پیچیده تر هستند و تجزیه و تحلیل دقیق تر از مجموعه های سطح تقاطع خط داده شده مورد نیاز است. ما همچنین فرمول های ساده ای را برای فاصله هیستون از یک نقطه به یک مجموعه سطح پیدا می کنیم. به عنوان یک کاربرد طبیعی، از فرمول های به دست آمده در این مقاله در مطالعه محدود بودن بلوغ کوچک نوسانات ضمنی در مدل هیستون استفاده می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش مقاله
فاصله به خط در مدل هستون
چکیده انگلیسی
The main object of study in the paper is the distance from a point to a line in the Riemannian manifold associated with the Heston model. We reduce the problem of computing such a distance to certain minimization problems for functions of one variable over finite intervals. One of the main ideas in this paper is to use a new system of coordinates in the Heston manifold and the level sets associated with this system. In the case of a vertical line, the formulas for the distance to the line are rather simple. For slanted lines, the formulas are more complicated, and a more subtle analysis of the level sets intersecting the given line is needed. We also find simple formulas for the Heston distance from a point to a level set. As a natural application, we use the formulas obtained in the present paper in the study of the small maturity limit of the implied volatility in the Heston model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 450, Issue 1, 1 June 2017, Pages 197-228
نویسندگان
,