کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6416989 | 1338387 | 2012 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fast orthogonal transforms and generation of Brownian paths
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present a number of fast constructions of discrete Brownian paths that can be used as alternatives to principal component analysis and Brownian bridge for stratified Monte Carlo and quasi-Monte Carlo. By fast we mean that a path of length n can be generated in O(nlog(n)) floating point operations. We highlight some of the connections between the different constructions and we provide some numerical examples.
⺠Linear constructions of Brownian paths correspond to orthogonal transforms. ⺠Some orthogonal transforms enhance quasi-Monte Carlo. ⺠Principal component construction can be approximated by fast cosine transform. ⺠Orthogonal transforms can also enhance simulation of Levy paths.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Complexity - Volume 28, Issue 2, April 2012, Pages 278-302
Journal: Journal of Complexity - Volume 28, Issue 2, April 2012, Pages 278-302
نویسندگان
Gunther Leobacher,