کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6418951 1339365 2013 20 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Local time and Tanaka formula for the G-Brownian motion
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Local time and Tanaka formula for the G-Brownian motion
چکیده انگلیسی

In this paper, we study the notion of local time and obtain the Tanaka formula for the G-Brownian motion. Moreover, the joint continuity of the local time of the G-Brownian motion is obtained and its quadratic variation is proven. As an application, we generalize the Itô formula with respect to the G-Brownian motion to convex functions.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 398, Issue 1, 1 February 2013, Pages 315-334
نویسندگان
,