کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6419041 | 1339370 | 2013 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fractional stochastic differential equations with applications to finance
ترجمه فارسی عنوان
معادلات دیفرانسیل تصادفی جزئی با برنامه های کاربردی برای تامین مالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
معادلات دیفرانسیل تصادفی، حرکت فراوانی براونیا، حسابداری مالایاین، فیلتر کردن، نمونه کارها بهینه،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی
In this paper we use a definition of the fractional stochastic integral given by Carmona et al. (2003) in [19] and develop a simple approximation method to study quasi-linear stochastic differential equations by fractional Brownian motion. We also propose a stochastic process, namely fractional semimartingale, to model for the noise driving in some financial models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 397, Issue 1, 1 January 2013, Pages 334-348
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 397, Issue 1, 1 January 2013, Pages 334-348
نویسندگان
Nguyen Tien Dung,