کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
695501 | 890305 | 2014 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The relaxed optimal control problem for Mean-Field SDEs systems and application
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The present study deals with a new approach of optimal control problems where the state equation is a Mean-Field stochastic differential equation, and the set of strict (classical) controls need not be convex and the diffusion coefficient depends on the term control. Our consideration is based on only one adjoint process, and the necessary conditions as well as a sufficient condition for optimality in the form of a relaxed maximum principle are obtained, with application to Linear quadratic stochastic control problem with mean-field type.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 50, Issue 3, March 2014, Pages 924–930
Journal: Automatica - Volume 50, Issue 3, March 2014, Pages 924–930
نویسندگان
Adel Chala,