کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7109632 1460652 2016 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A unified filter for simultaneous input and state estimation of linear discrete-time stochastic systems
ترجمه فارسی عنوان
یک فیلتر یکپارچه برای تخمین زمان ورودی و حالت سیستمهای تصادفی خطی گسسته
کلمات کلیدی
فیلتر کردن مطلوب، برآورد دولت، ارزیابی ورودی، ثبات فیلتر فیلتر بازگشتی
ترجمه چکیده
در این مقاله، یک فیلتر بهینه و ثابت با هم یکپارچه برای سیستم های خطی گسسته خطی ارائه می کنیم که به طور همزمان حالت ها و ورودی های ناشناخته را در یک واریانس حداقل واریانس بی طرفانه بدون هیچ گونه فرضیه ای بر روی ماتریس دستیابی مستقیم انجام می دهد. ما همچنین ارتباط بین ثبات برآوردگر و یک مالکیت سیستم شناخته شده به عنوان شناسایی قوی را ارائه می دهیم و در مورد بهینه بودن جهانی فیلتر پیشنهاد شده بحث می کنیم. در نهایت، یک مثال نشان داده شده برای نشان دادن عملکرد یکپارچه بدون محدودیت فیلتر حداقل واریانس.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش مقاله
یک فیلتر یکپارچه برای تخمین زمان ورودی و حالت سیستمهای تصادفی خطی گسسته
چکیده انگلیسی
In this paper, we present a unified optimal and exponentially stable filter for linear discrete-time stochastic systems that simultaneously estimates the states and unknown inputs in an unbiased minimum-variance sense, without making any assumptions on the direct feedthrough matrix. We also provide the connection between the stability of the estimator and a system property known as strong detectability, and discuss the global optimality of the proposed filter. Finally, an illustrative example is given to demonstrate the performance of the unified unbiased minimum-variance filter.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 63, January 2016, Pages 321-329
نویسندگان
, , ,