کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7109993 | 1460662 | 2015 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Non-linear pricing by convex duality
ترجمه فارسی عنوان
قیمت گذاری غیر خطی توسط دوگانگی محدب
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
قیمت گذاری غیر خطی، بهینه سازی محدب، کوتاهترین مسیرها، اطلاعات نامتقارن، طراحی مکانیسم،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
We consider the pricing problem of a risk-neutral monopolist who produces (at a cost) and offers an infinitely divisible good to a single potential buyer that can be of a finite number of (single dimensional) types. The buyer has a non-linear utility function that is differentiable, strictly concave and strictly increasing. Using a simple reformulation and shortest path problem duality as in Vohra (2011) we transform the initial non-convex pricing problem of the monopolist into an equivalent optimization problem yielding a closed-form pricing formula under a regularity assumption on the probability distribution of buyer types. We examine the solution of the problem when the regularity condition is relaxed in different ways, or when the production function is non-linear and convex. For arbitrary type distributions, we offer a complete solution procedure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 53, March 2015, Pages 369-375
Journal: Automatica - Volume 53, March 2015, Pages 369-375
نویسندگان
Mustafa Ã. Pınar,