کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7358499 | 1478653 | 2018 | 37 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Improving daily Value-at-Risk forecasts: The relevance of short-run volatility for regulatory quality assessment
ترجمه فارسی عنوان
بهبود پیش بینی های روزمره در معرض خطر: ارتباط عدم قطعیت کوتاه مدت برای ارزیابی کیفیت نظارتی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
کنترل و بهینه سازی
چکیده انگلیسی
A simulation study and an analysis of daily market prices suggest that short- and mid-run information components cover the relevant information that is necessary for estimating adequate daily VaR. Excluding long-run information components reduces daily VaR forecasts by (up to) 4% and does not impact the quality of regulatory back-testing.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 92, July 2018, Pages 30-46
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 92, July 2018, Pages 30-46
نویسندگان
Theo Berger, Ramazan Gençay,