کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7543808 | 1489581 | 2018 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Vector-valued multivariate conditional value-at-risk
ترجمه فارسی عنوان
ارزش برابری شرطی چند متغیره در معرض خطر
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ارزش افزوده مشروط، خطر چند متغیره، ارزش در معرض خطر،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
In this study, we propose a new definition of multivariate conditional value-at-risk (MCVaR) as a set of vectors for arbitrary probability spaces. We explore the properties of the vector-valued MCVaR (VMCVaR) and show the advantages of VMCVaR over the existing definitions particularly for discrete random variables.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 46, Issue 3, May 2018, Pages 300-305
Journal: Operations Research Letters - Volume 46, Issue 3, May 2018, Pages 300-305
نویسندگان
Merve Meraklı, Simge Küçükyavuz,