کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7547938 1489839 2018 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A revisit to asymptotic ruin probabilities for a bidimensional renewal risk model
ترجمه فارسی عنوان
بازنگری احتمال خراب شدن برای یک مدل ریسک تجدید دو بعدی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
اخیرا یانگ و لی (2014) یک مدل ریسک نوسازی دو بعدی را با نیروی متناوب مورد علاقه و ادعاهای زیر اکسپنجی وابسته مورد مطالعه قرار دادند. تحت ساختار وابستگی فریلی-گمبل-مورگنسترن ویژه و شرایط لحظه ای فنی در فرایند شماره ادعا، آنها یک گسترش آشفته برای احتمال خراب شدن زمان محدود را به دست آوردند. در این مقاله، ما نشان می دهیم که نتیجه آنها می تواند به ساختار وابستگی بسیار بیشتر بدون هیچ گونه شرایط اضافی در فرایند شماره ادعای تجدید شود. ما همچنین برخی از توزیع های نامتقارن را برای احتمال احتمال خراب شدن زمان بی نهایت در محدوده تنوع به طور منظم افزایش می دهیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
بازنگری احتمال خراب شدن برای یک مدل ریسک تجدید دو بعدی
چکیده انگلیسی
Recently, Yang and Li (2014) studied a bidimensional renewal risk model with constant force of interest and dependent subexponential claims. Under the special Farlie-Gumbel-Morgenstern dependence structure and a technical moment condition on the claim-number process, they derived an asymptotic expansion for the finite-time ruin probability. In this paper, we show that their result can be extended to a much more general dependence structure without any extra condition on the renewal claim-number process. We also give some asymptotic expansions for the corresponding infinite-time ruin probability within the scope of extended regular variation.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 140, September 2018, Pages 23-32
نویسندگان
,