کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7548052 | 1489839 | 2018 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximation of the maximum of storage process with fractional Brownian motion as input
ترجمه فارسی عنوان
تقریب حداکثر فرایند ذخیره سازی با حرکت فراوانی براونین به عنوان ورودی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, the asymptotic relation between the maximum of the storage process and the maximum of the process sampled at discrete time points is studied. It is shown that these two maxima are asymptotically independent or dependent when the grids of the discrete time points are sufficiently sparse or the so-called Pickands grids. The results complete a gap in Hüsler and Piterbarg (2004) which showed that the two maxima are asymptotically coincident when the grids of the discrete time points are sufficiently dense.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 140, September 2018, Pages 147-159
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 140, September 2018, Pages 147-159
نویسندگان
Zhengchun Xu, Zhongquan Tan, Linjun Tang,