Estimation of parameters in the self-exciting threshold autoregressive processes for nonlinear time series of counts

برای توصیف ویژگیهای سری زمانی از شمار، مانند پراکندگی بیش از حد، عدم تقارن و تغییر ساختاری، این مقاله طبقه ای از فرایندهای اتخاذ آستانه خودآرامشانه ای با ارزش عاملی است که به درستی پاسخ های انعطاف پذیر نامتقارن و غیرخطی را بدون در نظر گرفتن توزیع برای اشتباهات روشهای احتمال تجربی برای ایجاد فواصل اطمینان برای پارامترهای مورد نظر پیشنهاد شده است. حداکثر برآوردگرهای احتمال تجربی، و نیز خواص آستانه آنها، برای هر دو مورد که متغیر آستانه شناخته شده است یا نه، به دست می آید. یک روش برای آزمایش غیرخطی داده ها ارائه شده است. به عنوان مثال، ما یک مطالعه شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تجربی از مجموعه داده های جنایی پیتزبرگ را انجام می دهیم.