کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8900306 | 1631559 | 2018 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Almost sure exponential stability of hybrid stochastic functional differential equations
ترجمه فارسی عنوان
تقریبا مطمئن شوید که ثبات نمایشی معادلات دیفرانسیل عملکردی هیبریدی است
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
ثبات، معادلات کاربردی دیفرانسیل اختلاط هیبرید، این فرمول، حرکت براونیا، زنجیره مارکوف،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with the almost sure exponential stability of the n-dimensional nonlinear hybrid stochastic functional differential equation (SFDE) dx(t)=f(Ï1(xt,t),r(t),t)dt+g(Ï2(xt,t),r(t),t)dB(t), where xt={x(t+u):âÏâ¤uâ¤0} is a C([âÏ,0];Rn)-valued process, B(t) is an m-dimensional Brownian motion while r(t) is a Markov chain. We show that if the corresponding hybrid stochastic differential equation (SDE) dy(t)=f(y(t),r(t),t)dt+g(y(t),r(t),t)dB(t) is almost surely exponentially stable, then there exists a positive number Ïâ such that the SFDE is also almost surely exponentially stable as long as Ï<Ïâ. We also describe a method to determine Ïâ which can be computed numerically in practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 458, Issue 2, 15 February 2018, Pages 1390-1408
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 458, Issue 2, 15 February 2018, Pages 1390-1408
نویسندگان
Minghui Song, Xuerong Mao,