کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
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9521289 | 1346875 | 2005 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
m-order integrals and generalized Itô's formula; the case of a fractional Brownian motion with any Hurst index
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چکیده انگلیسی
Un entier m, une mesure de probabilité ν sur [0,1], un processus X et une fonction réelle g étant donnés, on définit une ν-intégrale d'ordre m ayant X comme intégrateur et g(X) comme intégrand. Dans le cas du mouvement brownien fractionnaire BH, on prouve, pour toute fonction localement bornée g, que l'intégrale correspondante s'annule pour tous les indices m>12H et pour toutes les mesures symétriques ν. Comme conséquence, on obtient une formule de type Itô-Stratonovich pour le mouvement brownien fractionnaire d'indice de Hurst quelconque dans ]0,1[. D'autre part, on montre que la formule d'Itô-Stratonovich est valide si et seulement si H>16.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics - Volume 41, Issue 4, JulyâAugust 2005, Pages 781-806
Journal: Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics - Volume 41, Issue 4, JulyâAugust 2005, Pages 781-806
نویسندگان
Mihai Gradinaru, Ivan Nourdin, Francesco Russo, Pierre Vallois,