The approximate Euler method for Lévy driven stochastic differential equations

Pour le schéma d'Euler approximatif, on remplace les accroissements de Y, en général non simulables, par des variables simulables assez proches de ces accroissements. L'ordre de grandeur de δn(g) devient ainsi le maximum de 1/N et d'une sorte de « distance » entre les accroissements de Y et les variables effectivement simulées. Dans ce cadre, nous donnons également un développement à l'ordre 2.