کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
976756 | 933152 | 2010 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The Anderson–Darling test of fit for the power-law distribution from left-censored samples
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The Anderson–Darling test of fit for the power-law distribution from left-censored samples The Anderson–Darling test of fit for the power-law distribution from left-censored samples](/preview/png/976756.png)
چکیده انگلیسی
Maximum likelihood estimation and a test of fit based on the Anderson–Darling statistic are presented for the case of the power-law distribution when the parameters are estimated from a left-censored sample. Expressions for the maximum likelihood estimators and tables of asymptotic percentage points for the A2A2 statistic are given. The technique is illustrated for data from the Dow Jones Industrial Average index, an example of high theoretical and practical importance in Econophysics, Finance, Physics, Biology and, in general, in other related sciences such as Complexity Sciences.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 389, Issue 17, 1 September 2010, Pages 3508–3515
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 389, Issue 17, 1 September 2010, Pages 3508–3515
نویسندگان
H.F. Coronel-Brizio, A.R. Hernández-Montoya,