کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
979775 | 933392 | 2006 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The application of continuous-time random walks in finance and economics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper reviews some applications of continuous time random walks (CTRWs) to Finance and Economics. It is divided into two parts. The first part deals with the connection between CTRWs and anomalous diffusion. In particular, a simplified version of the well-scaled transition of CTRWs to the diffusive or hydrodynamic limit is presented. In the second part, applications of CTRWs to the ruin theory of insurance companies, to growth and inequality processes and to the dynamics of prices in financial markets are outlined and briefly discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 362, Issue 2, 1 April 2006, Pages 225–239
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 362, Issue 2, 1 April 2006, Pages 225–239
نویسندگان
Enrico Scalas,