دانلود مقالات ISI درباره C13 + ترجمه فارسی

Shifting Armington trade preferences: A re-examination of the Mercosur-EU negotiations

Keywords: C13; C68; F13; F14; F17; Q17; Q18; Small shares; Armington function; International trade; Gravity equation; CGE models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

A Γ-moment approach to monotonic boundary estimation

Keywords: C13; C14; D20; Cost function; Edge data; Extreme-value index; Free disposal hull; Moment frontier;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Price discovery process in the emerging sovereign CDS and equity markets

Keywords: Price discovery; CDS; Equity; Emerging markets; C13; E43; G15;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Recovering default risk from CDS spreads with a nonlinear filter

Keywords: C11; C13; C63; C65; G12; CDS spreads; Meshfree methods; Radial basis function interpolation; Fokker-Planck equation; CIR model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Testing overidentifying restrictions with many instruments and heteroskedasticity

Keywords: C13; C31; Heteroskedasticity; Instrumental variables; Specifications tests; Overidentification tests; Weak instruments; Many instruments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Integrated modified OLS estimation and fixed-b inference for cointegrating regressions

Keywords: C12; C13; C32; Bandwidth; Cointegration; Fixed-b asymptotics; FM-OLS; IM-OLS; Kernel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Spatial autoregressive models with unknown heteroskedasticity: A comparison of Bayesian and robust GMM approach

Keywords: C13; C21; C31Spatial autoregressive models; Unknown heteroskedasticity; Robustness; GMM; Asymptotics; MLE; Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Efficient GMM estimation of spatial dynamic panel data models with fixed effects

Keywords: C13; C23; R15; Spatial autoregression; Dynamic panels; Fixed effects; Generalized method of moment; Many moments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Utility rebates for ENERGY STAR appliances: Are they effective?

Keywords: C13; C33; L68; L94; Q4Eco-labelling; Energy efficiency; Appliances; Utility rebates; Carbon saving; Energy saving

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

On the effects of world stock market and oil price shocks on food prices: An empirical investigation based on TVP-VAR models with stochastic volatility

Keywords: C13; C15; G11; O13; Q18; TVP-VAR model with stochastic volatility; Volatility spillovers; Portfolio diversification; Hedge effectiveness;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 33 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Mutual excitation in Eurozone sovereign CDS

Keywords: C13; G12; CDS; Sovereign risk; Systemic risk; Jumps; Feedback; Hawkes processes; Mutually exciting processes; Impulse-response;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 33 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Yes, the CAPM is testable

Keywords: G11; G12; C13; C18; C58; CAPM; Market portfolio; OLS; GLS;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 43 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Let's fix it: Fixed-b asymptotics versus small-b asymptotics in heteroskedasticity and autocorrelation robust inference

Keywords: C13; C14; C32; C51; Asymptotic expansion; F-distribution; Heteroskedasticity and autocorrelation robust; Long-run variance; Robust standard error; Testing-optimal smoothing parameter choice; Type I and type II errors;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 46 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

An alternative simple quantile regression estimator

Keywords: C13; C21; Quantile regression; Censoring; Maximum score method;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Model averaging with covariates that are missing completely at random

Keywords: C5; C13; Asymptotic optimality; Mallows model averaging; Missing data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

A note on bias-corrected estimation in dynamic panel data models

Keywords: C13; C33; Dynamic panel data; Bias correction; Fixed T consistency; Heteroscedasticity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Generalized impulse response analysis in a fractionally integrated vector autoregressive model

Keywords: C13; C32; Generalized impulse response; Fractionally integrated VAR model; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

GMM estimation of stochastic frontier model with endogenous regressors

Keywords: C13; Endogeneity; Generalized method of moments; Maximum likelihood; Technical efficiency;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Inconsistency of 2SLS estimators in threshold regression with endogeneity

Keywords: C13; C14; C21; Threshold regression; Endogeneity; Inconsistency; 2SLS estimator; Identification;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Optima exchange crisis regression and twin crisis: Evidences for some MENA countries

Keywords: F36; F32; F3; G01; C33; C13; Sequencing of liberalization; Financial integration; Threshold models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Conditional market beta for REITs: A comparison of modeling techniques

Keywords: G12; C12; C13; C32; C40; Conditional market beta; Modeling techniques; In-sample estimate; Out-of-sample forecast; REITs;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Modeling dependencies in claims reserving with GEE

Keywords: C13; C33; G22; 62H20; 62J99; 62P05; IM10; IM20; IM40; Claims reserving; Dependency modeling; Generalized estimating equations; Model selection criterion; Mean square error estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Efficiency, effectiveness and implementation feasibility of energy efficiency rebates: The “Renove” plan in Spain

Keywords: C13; C20; Energy efficiency; Spain; Rebates; Appliances; Rebound effect;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Risk spillovers in oil-related CDS, stock and credit markets

Keywords: C13; C22; G1; G12; Q40; Risk; Sectoral CDS; VIX; SMOVE; MOVE; Adjustments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Disentangling mandatory IFRS reporting and changes in enforcement

Keywords: International accounting; International Financial Reporting Standards; Regulation; Enforcement; Liquidity; Identification; Methodology; C13; C51; G15; K22; M41;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

GARCH models without positivity constraints: Exponential or log GARCH?

Keywords: C13; C22; EGARCH; Log-GARCH; Quasi-maximum likelihood; Strict stationarity; Tail index;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Estimating DSGE models using seasonally adjusted and unadjusted data

Keywords: C13; E32; Business cycle; DSGE model; Frequency domain; Seasonal adjustment;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Quasi ML estimation of the panel AR(1) model with arbitrary initial conditions

Keywords: C12; C13; C23; Dynamic panel data; Initial conditions; Fixed effects; Quasi Maximum Likelihood (QML); Singular information matrix; Generalized Method of Moments (GMM); Weak moment conditions; Local-to-zero asymptotics; Rate of convergence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Distribution free estimation of heteroskedastic binary response models using Probit/Logit criterion functions

Keywords: C13; C14; C24; Binary response; Heteroskedasticity; Probit/Logit; Sieve estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Stable mixture GARCH models

Keywords: C13; C16; C22; C32; G17; Density forecasting; Expected shortfall; Fat tails; ICA; GARCH; Mixtures; Portfolio selection; Stable Paretian distribution; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Heavy tails of OLS

Keywords: C13; C16; C20; Heavy tails; OLS estimator distribution; Small sample inference;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Asymmetry in the jump-size distribution of the S&P 500: Evidence from equity and option markets

Keywords: G13; C13; C63; Jump-size distribution; European options; S&P 500; Model calibration;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Chi-squared tests for evaluation and comparison of asset pricing models

Keywords: C12; C13; G12; Asset pricing models; Hansen-Jagannathan distance; Model selection; Model misspecification;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Heteroskedasticity and spatiotemporal dependence robust inference for linear panel models with fixed effects

Keywords: C13; C14; C23; Adaptiveness; Panel HAC estimator; F-approximation; Fixed-smoothing asymptotics; Fixed-effects 2SLS; Increasing-smoothing asymptotics; Optimal bandwidth; Spatiotemporal dependence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Does capital structure depend on group affiliation? An analysis of Indian firms

Keywords: C13; C23; G30Business groups; India; Panel data; GMM estimation; ‘Lagged’ time-series analysis

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Solving replication problems in a complete market by orthogonal series expansion

Keywords: C13; C22; C45Approximation theory; Black–Scholes theory; Complete market; Stochastic process; Time series

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Not all estimators are born equal: The empirical properties of some estimators of long memory

Keywords: C13; C22Strong dependence; Global dependence; Long range dependence; Hurst parameter estimators

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Economic growth in MENA countries: Is there convergence of per-capita GDPs?

Keywords: C13; O47; O57; F11β-Convergence; MENA countries; Determinants of growth

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Term structure dynamics with macro-factors using high frequency data

Keywords: C13; C32; E43; G12Term structure estimation; Latent macro-factors; Yield forecasts

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Two-pass estimation of risk premiums with multicollinear and near-invariant betas

Keywords: C12; C13; C3Two-pass; Fama–MacBeth; Cross-sectional regressions; Lineal factor model; Risk premium

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Fast clustering of GARCH processes via Gaussian mixture models

Keywords: C13; C32; C38; C53; C58Gaussian mixtures; Financial time series clustering; Multivariate GARCH; Block structures

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Estimation of spatial panel data models with randomly missing data in the dependent variable

Keywords: C13; C21; R15Spatial autoregressive models; Missing data; Dependent variable; GMM estimation; Nonlinear least squares; Imputation; Mundlak approach; Unknown heteroscedasticity

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Estimating and testing beta pricing models on industries

Keywords: C10; C13; G10; G12; Asset pricing models; Systematic risk; Cost of equity; Consumption risk; Two-pass cross-sectional regressions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Stressing correlations and volatilities — A consistent modeling approach

Keywords: C13; C32; C58; G11; G12Correlation; Volatility; Basel III; GARCH models

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Market-oriented banking, financial stability and macro-prudential indicators of leverage

Keywords: C13; C22; C51; G21; G32Leverage; Financial stability; Market-oriented banking; Liquidity; Basel III; Kalman filter

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

What affects the cool-off duration under price limits?

Keywords: C13; C53; G14Price limits; Limit-hit duration; Magnet effect; Censoring

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

The benefit of modeling jumps in realized volatility for risk prediction: Evidence from Chinese mainland stocks

Keywords: C13; C32; C52; C53; G17Value at risk (VaR); Realized volatility; Jumps

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Separating Information Maximum Likelihood estimation of the integrated volatility and covariance with micro-market noise

Keywords: C13; C30Integrated volatility; Integrated covariance; Micro-market noise; High-frequency data; Separating Information Maximum Likelihood (SIML); Nikkei-225 futures

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

The spatial time lag in panel data models

Keywords: C13; C23; H72; H77; Spatial time lag; Spatial autoregression; Dynamic panels; Expenditures;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A simple method to visualize results in nonlinear regression models

Keywords: C1; C13; C14; Gradient estimation; Dimensionality; Kernel smoothing; Least squares cross validation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه