دانلود مقالات ISI درباره C13 + ترجمه فارسی

Forecasting wind power - Modeling periodic and non-linear effects under conditional heteroscedasticity

Keywords: C13; C32; C53; Q47; Renewable energy; Wind speed; Wind power; Heteroscedasticity; Stochastic modeling; Lasso;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations

Keywords: C01; C13; C58; F37; G11; G15; Financial markets; Time-frequency dynamics; High-frequency data; Dynamic correlation; Financial crisis; Wavelets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Consumo de bebidas alcohólicas en México. Un enfoque de adicción racional

Keywords: Adicción racional; Consumo de bebidas alcohólicas; Método general de momentos; Rational Addition; Liquor Demand; Generalized Method of Moments; C13; D12; C3;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Model averaging in semiparametric estimation of treatment effects

Keywords: C13; C21; C52; Treatment effects; Propensity score; Model averaging; Limit experiment;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

An unbiased computation methodology for estimating the probability of informed trading (PIN)

Keywords: C13; C38; G12; G14; Probability of informed trading; PIN; Cluster analysis; Boundary solution; Initial value determination; Market microstructure;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Exploring the sources of Spanish macroeconomic fluctuations: An estimation of a small open economy DSGE model

Keywords: C13; C63; E32; F41; F44; DSGE model; Frequentist techniques; Filter Kalman estimation; Small open economy;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Individual and time effects in nonlinear panel models with large N, T

Keywords: C13; C23; Panel data; Nonlinear model; Dynamic model; Asymptotic bias correction; Fixed effects; Time effects;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Dealing with financial instability under a DSGE modeling approach with banking intermediation: A predictability analysis versus TVP-VARs

Keywords: C11; C13; C32; E37; Financial frictions; DSGE; Time-varying coefficients; Extended Kalman filter; Banking sector;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Sieve instrumental variable quantile regression estimation of functional coefficient models

Keywords: C12; C13; C14; C21; C23; C26; Endogeneity; Functional coefficient; Heterogeneity; Instrumental variable; Panel data; Sieve estimation; Specification test; Structural quantile function;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Forecasting distress in European SME portfolios

Keywords: C13; C41; C53; G33; Credit risk; Distress; Forecasting; SMEs; Logit;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

GEL estimation for heavy-tailed GARCH models with robust empirical likelihood inference

Keywords: C13; C49; GEL; GARCH; Tail trimming; Heavy tails; Robust inference; Efficient moment estimation; Expected shortfall; Russian Ruble;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Relación entre el ingreso y los derechos sociales: estimación de micro-regresiones para México, 2012

Keywords: pobreza multidimensional; ingresos; derechos sociales; micro-regresiones; modelos logit; C01; C13; I32; Multidimensional poverty; income; social entitlements; micro-regressions; logit models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 29 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Nonparametric estimation of operational value-at-risk (OpVaR)

Keywords: C13; C14; C16; G32; Loss severity distribution; Risk analysis; Operational risk; Simulation; Empirical likelihood confidence band;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 29 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

On the properties of the constrained Hansen-Jagannathan distance

Keywords: No-arbitrage; Constrained Hansen-Jagannathan distance; Asset-pricing models; Linear SDFs; Equity pricing; C12; C13; G12;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Foster-Hart optimal portfolios

Keywords: C13; C22; C61; C52; G11; ARMA-GARCH model; Normal tempered stable distribution; Foster-Hart risk; Value-at-Risk (VaR); Average Value-at-Risk (AVaR); Reward risk ratio;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 38 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Structure and estimation of Lévy subordinated hierarchical Archimedean copulas (LSHAC): Theory and empirical tests

Keywords: High dimensional modeling; Hierarchical Archimedean copulas; Lévy subordinators; Downside risk; C13; C16; G15; G17;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 47 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

Modeling corporate defaults: Poisson autoregressions with exogenous covariates (PARX)

Keywords: Corporate defaults; Count data; Exogenous covariates; Poisson autoregression; Estimation; C13; C22; C25; G33;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 48 صفحه سال انتشار : 2016 سفارش ترجمه

A note on 2SLS estimation of the mixed regressive spatial autoregressive model

Keywords: C13; C23; Spatial lag model; Two-stage least square; Instrument variables;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Factor-augmented regression models with structural change

Keywords: C13; C21; Structural change; Factor-augmented regression; Two-step estimation; Limiting distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Environmental Kuznets curve for CO2 emissions: The case of Arctic countries

Keywords: C13; C22; Q43; Q53; Q54; Q56; Arctic; ARDL; EKC; Energy consumption; Income;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

On GMM estimation of distributions from grouped data

Keywords: C13; C16; D31; Optimal weight matrix; Income distributions; Share data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Modeling the dynamics of carbon emission performance in China: A parametric Malmquist index approach

Keywords: Carbon emission performance; Malmquist index; Fixed effect; SFA; Q53; Q54; Q55; C43; C33; C13;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

A semiparametric conditional capital asset pricing model

Keywords: Conditional capital asset pricing model; Functional coefficient regression; Smoothly clipped absolute deviation penalty; Variable selection; C13; C52; G12;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Semiparametric generalized long-memory modeling of some mena stock market returns: A wavelet approach

Keywords: SEMIGARMA process; FIAPARCH errors; Wavelet domain; Stock markets; C13; C22; C32; G15;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

The course of realized volatility in the LME non-ferrous metal market

Keywords: Industrial metals; High-frequency data; HAR-GARCH model; Rolling estimation; Volatility forecasting; C13; C22; C53;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Prediction and simulation using simple models characterized by nonstationarity and seasonality

Keywords: Seasonal unit root; Periodic autoregression; Difference stationary; Prediction; Simulation; C13; C22; C52; C53;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Value at Risk of the main stock market indexes in the European Union (2000–2012)

Keywords: C12; C13; C22; G01; G11; G15; G32Value-at-Risk; Extreme value theory; Heavy tails; Stock market indexes; Eurozone

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

The power of PANIC

Keywords: C12; C13; C33; Unit root test; Panel data; Incidental trends; Common factors; Local asymptotic power;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Classical Laplace estimation for n3-consistent estimators: Improved convergence rates and rate-adaptive inference

Keywords: C13; C14; Laplace estimation; n3-consistent estimators; Rate-adaptive inference;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Regularized LIML for many instruments

Keywords: C13; Heteroskedasticity; High-dimensional models; LIML; Many instruments; MSE; Regularization methods;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

A spatial autoregressive model with a nonlinear transformation of the dependent variable

Keywords: C13; C21; C24; C63; Nonlinear spatial autoregressive model; Near-epoch dependence; Maximum likelihood; Instrumental variables; Asymptotic distribution of estimators;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles

Keywords: C13; C14; C32; Quantile impulse-responses; Spillover; Codependence; CAViaR;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Oracle inequalities for high dimensional vector autoregressions

Keywords: C01; C02; C13; C32; VAR; LASSO; Adaptive LASSO; Oracle inequality; High-dimensional data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Modified QML estimation of spatial autoregressive models with unknown heteroskedasticity and nonnormality

Keywords: Spatial dependence; Unknown heteroskedasticity; Nonnormality; Modified QML estimator; Robust standard error; SARAR modelsC10; C13; C15; C21

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Large sample properties of the matrix exponential spatial specification with an application to FDI

Keywords: C12; C13; C21; F14; F21; Spatial autocorrelation; MESS; QML; GMM; Heteroskedasticity; Delta method; FDI;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Select the valid and relevant moments: An information-based LASSO for GMM with many moments

Keywords: C12; C13; C36; Adaptive penalty; GMM; Many moments; Moment selection; Oracle properties; Shrinkage estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Aggregate volatility expectations and threshold CAPM

Keywords: C13; G12Aggregate volatility; Threshold regression; Conditional CAPM; Range; VIX

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Robust standard errors in transformed likelihood estimation of dynamic panel data models with cross-sectional heteroskedasticity

Keywords: C12; C13; C23; Dynamic panels; Cross-sectional heteroskedasticity; Monte Carlo simulation; Transformed MLE; GMM estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

ALRIGHT: Asymmetric LaRge-scale (I)GARCH with Hetero-Tails

Keywords: Density forecasting; GARCH; Saddlepoint approximation; Shrinkage estimation; Weighted likelihood; C13; C32; G11;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

QML estimation of dynamic panel data models with spatial errors

Keywords: C10; C13; C21; C23; C15; Bootstrap standard errors; Dynamic panel; Fixed effects; Initial observations; Quasi maximum likelihood; Random effects; Spatial error dependence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 29 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

The role of the variance premium in Jump-GARCH option pricing models

Keywords: C13; C58; G13; Variance premium; Variance-dependent pricing kernel; Jump risk premium; S&P 500 index options; Jump-GARCH option pricing models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 51 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

A simple test for nonstationarity in mixed panels with incidental trends

Keywords: C13; C33; Unit root test; Panel data; Incidental trends; Bias correction; Local asymptotic power;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Can we reject linearity in an HAR-RV model for the S&P 500? Insights from a nonparametric HAR-RV

Keywords: C12; C13; C14; C22; C52; C58; G1; Nonparametric; Realized volatility; HAR; Heterogeneous; Autoregressive;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

The role of constant instruments in dynamic panel estimation

Keywords: C13; C23; C26; Dynamic panel data; Constant term; Period dummies; Generalized method of moments; Instrumental variables; Weak instruments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Bipower variation with jumps and correlated returns

Keywords: C1; C13; C14; Bipower variation; Fractal Brownian motion; Volatility; Jump;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Sheep in Wolf's clothing: Using the least squares criterion for quantile estimation

Keywords: C13; C14; C21; Quantile coupling; Quantile model; Least squares estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Option pricing under stochastic volatility and tempered stable Lévy jumps

Keywords: C13; G12; G13; Stochastic volatility; Tempered stable process; Risk-neutral measure; Jump behavior; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Estimation accuracy of high-low spread estimator

Keywords: C02; C13; G14; High-low spread estimator; Estimation accuracy; Effective spread; Measurement error;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

International price transmission in CGE models: How to reconcile econometric evidence and endogenous model response?

Keywords: C13; C68; D58; F17; F31; J60; Price transmission; Sensitivity analysis; CGE models; Parameterization; International trade;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Performance of Navel orange trees grafted onto two new dwarfing rootstocks (Forner-Alcaide 517 and Forner-Alcaide 418)

Keywords: CC, Carrizo citrange; FA-517, Forner-Alcaide 517; FA-418, Forner-Alcaide 418Citrus; Rootstocks; Dwarfing; C13; Yield; Photosynthesis

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه