دانلود مقالات ISI درباره C58 + ترجمه فارسی

System-wide tail comovements: A bootstrap test for cojump identification on the S&P 500, US bonds and currencies

Keywords: Cojump; Jump; Semi-martingale; High-frequency; Risk; DiversificationC1; C32; C33; C58; F31; G1

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Yes, the CAPM is testable

Keywords: G11; G12; C13; C18; C58; CAPM; Market portfolio; OLS; GLS;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 43 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Does the source of oil price shocks matter for South African stock returns? A structural VAR approach

Keywords: C32; C58; G1; Q43; Oil price shocks; Stock returns; Sign-restrictions; Structural vector autoregression;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Approximate Whittle analysis of fractional cointegration and the stock market synchronization issue

Keywords: C32; C15; C58; G15; Fractional cointegration; Frequency domain; Full-band estimator; Monte Carlo simulation; Parametric estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

On the predictability of realized volatility using feasible GLS

Keywords: C58; G01; G15; Realized volatility; Implied volatility; Forecasting; Feasible GLS;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Macro fundamentals as a source of stock market volatility in China: A GARCH-MIDAS approach

Keywords: C14; C22; C58; G10; G15; E44; MIDAS; Conditional variance; China;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Nonlinearity in cap-and-trade systems: The EUA price and its fundamentals

Keywords: EU ETS; EUA price fundamentals; Markov regime-switching; C22; C58; G13; Q50;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Dynamic factor Value-at-Risk for large heteroskedastic portfolios

Keywords: C53; C58; G32; Risk management; Value-at-Risk; Dynamic factor models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Modelling and forecasting government bond spreads in the euro area: A GVAR model

Keywords: C51; C58; Global VAR; Bond spreads in the euro-area; Exchange rate premium;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Have the GIPSI settled down? Breaks and multivariate stochastic volatility models for, and not against, the European financial integration

Keywords: C22; C32; C58; F36; G01; G15; European integration; EMU; Financial spillovers; Break tests; Stochastic volatility models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Forecasting EUR-USD implied volatility: The case of intraday data

Keywords: C22; C32; C53; C58; G17; Exchange rates; Implied volatility; Intraday data; Out-of-sample prediction;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates: A copula-GARCH approach

Keywords: C58; F37; G17; Q43; Copulas; Dependence measures; Crude oil price; U.S. dollar exchange rates; CML method;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

آیا طلا یک حفاظ یا پناهگاه امن در برابر نوسانات قیمت نفت است؟

Is gold a hedge or safe haven against oil price movements?

Keywords: C46; C58; G1Gold; Oil; Hedge; Safe haven; Copulas

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

از پین به VPIN: مقدمه ای بر سمیت جریان سفارش

From PIN to VPIN: An introduction to order flow toxicity

Keywords: G12; G14; C58; D53PIN; VPIN; Order flow toxicity; High frequency trading (HFT); Adverse selection; Probability of informed trading; Market microstructure

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The changing international network of sovereign debt and financial institutions

Keywords: G01; C58; C31; Network; Sovereign debt; Financial institutions; Systemic risk; Contagion;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2019 سفارش ترجمه

Risk modelling and management: An overview

Keywords: Currency hedging strategies; Basel Accord; VIX futures; Mixture models; Extreme value methodologies; Volatility spillovers; Value-at-risk; Extreme market riskC14; C32; C53; C58; G11; G32

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Dynamic price integration in the global gold market ⿿

Keywords: C22; C58; E31; G15Global gold market; Dynamic price integration; Toda⿿Yamamoto procedure; Augmenting level-VAR models

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Multi-period credit default prediction with time-varying covariates

Keywords: C41; C53; C58; G17; G32; G33; Credit default; Multi-period predictions; Hazard models; Panel data; Out-of-sample tests;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Contagion in international financial markets: A recursive cointegration approach

Keywords: C22; C58; G1; G11; Global equity markets; Financial crises; Contagion; Recursive cointegration; Portfolio diversification;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Cuantificación del riesgo de incumplimiento en créditos de libre inversión: un ejercicio econométrico para una entidad bancaria del municipio de Popayán, Colombia

Keywords: C58; D81; G21Neoinstitucionalismo; Riesgo bancario; Crédito de consumo; Econometría financieraC58; D81; G21Neo‐institutional Theory; Bank risk; Consumer credits; Econometrics for FinancesC58; D81; G21Neo‐institucionalismo; Risco bancário; Crédito de consu

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Forecasting value-at-risk using time varying copulas and EVT return distributions

Keywords: C58; G01; G11Portfolio value-at-risk; Elliptical copulas; Dynamic conditional correlations; Extreme value theory

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

A Conditional Single Index model with Local Covariates for detecting and evaluating active portfolio management

Keywords: G11; G23; C58; C22Single Index model; Conditional factor models; Active portfolio management; Mutual funds performance

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Equity and CDS sector indices: Dynamic models and risk hedging

Keywords: C32; C53; C58; G11Optimal hedge ratios; Equity risk hedging; Bond risk; CDS index; VIX index; Economic sectors

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Modeling the relationship between European carbon permits and certified emission reductions

Keywords: Carbon trading; Spot and futures markets; Time-varying parameter VAR; Stochastic volatilityC11; C32; C58; G12; G17; Q54

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Probability of default in collateralized credit operations

Keywords: C25; C58; G33Probability of default; Logistic regression; Survival analysis; Collateral; Accuracy indicators

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Forecasting volatility with the realized range in the presence of noise and non-trading ⿿

Keywords: C58; C53; G17Realized variance; Realized range; Two time scales; High frequency data; Market microstructure noise; Forecasting

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Dynamic stock market covariances in the Eurozone

Keywords: Dynamic conditional correlation; Multivariate GARCH; International stock market integration; European Monetary UnionC51; C58; G15

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Why Gaussian macro-finance term structure models are (nearly) unconstrained factor-VARs

Keywords: G12; E43; C58; Macro-finance term structure model; Filtering; No-arbitrage model; Factor model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Predicting volatility using the Markov-switching multifractal model: Evidence from S&P 100 index and equity options

Keywords: C58; G32Markov-switching multifractal model; Implied volatility; GARCH; Index and equity options; Global financial crisis

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Stressing correlations and volatilities — A consistent modeling approach

Keywords: C13; C32; C58; G11; G12Correlation; Volatility; Basel III; GARCH models

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Sampling interval and estimated betas: Implications for the presence of transitory components in stock prices

Keywords: C12; C22; C58; G12Mean reversion; CAPM; Stock returns; Transitory components; Firm size; Continuous time models

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Does order flow in the European Carbon Futures Market reveal information?

Keywords: C41; C58; G15; Carbon market; Microstructure; Duration model; Ultra-high-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Risk contagion in the north-western and southern European stock markets

Keywords: C58; G11; G15Value-at-risk (VaR); Backtesting; Granger causality in risk; Risk spillover; European stock markets

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

GARCH processes with skewed and leptokurtic innovations: Revisiting the Johnson Su case

Keywords: C58; G10; G17; G15; GARCH; Johnson distributions; Skewness; Kurtosis;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The roles of news and volatility in stock market correlations during the global financial crisis

Keywords: C58; G15; News; Volatility; Global financial crisis;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Gram-Charlier densities: Maximum likelihood versus the method of moments

Keywords: C13; C14; C58; G17; Semi-nonparametric method; Maximum likelihood; Method of moments; Financial returns density; Value at risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Why do electricity prices jump? Empirical evidence from the Nordic electricity market

Keywords: C22; C51; C58; L10; L69; Q41; Electricity price; Price jumps;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Properties of range-based volatility estimators

Keywords: C58; G17; G32; Volatility; High; Low; Range;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Modeling and measuring intraday overreaction of stock prices

Keywords: C58; G12; G14; Intraday overreaction; OHLC data; Lévy processes; Stochastic time changes; Buy on bad news;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Econometric analysis of present value models when the discount factor is near one

Keywords: C58; F31; F37; G12; G15; G17; Uncovered interest parity; Asset price; Exchange rate; Forward rate; Forward premium anomaly; Expected return; Random walk; Efficient markets; Martingale model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Copula based hierarchical risk aggregation through sample reordering

Keywords: IM12; IM22; IM43; IE43; IE46; C51; C58; G32; C63; G22; 91B30; 62H20; 62H86; 91G60; Hierarchical risk aggregation; Copulas; High-dimensional dependence; Iman-Conover method;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Measuring contagion between energy market and stock market during financial crisis: A copula approach

Keywords: C22; C58; F41; G11; G32; Contagion; Energy market; Stock market; Time-varying copula;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Futures basis, inventory and commodity price volatility: An empirical analysis

Keywords: C22; C58; G00; G13; Forward curves; Inventory; Commodity price volatility; Theory of storage; Convenience yield;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The conditional autoregressive Wishart model for multivariate stock market volatility

Keywords: C32; C58; G17; Component volatility models; Covariance matrix; Mixed data sampling; Observation-driven models; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Time-changed GARCH versus the GARJI model for prediction of extreme news events: An empirical study

Keywords: C13; C18; C51; C52; C58; GARJI model; Ex post filter; VG NGARCH model; Variance-gamma model; Ex ante probability;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Choosing an optimal investment strategy: The role of robust pair-copulas based portfolios

Keywords: C01; C19; C32; C51; C58; G11; Pair-copulas; Optimal financial portfolios; Robust estimation; Rebalancing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Performance of technical analysis in growth and small cap segments of the US equity market

Keywords: G17; G14; C58; Technical analysis; Data snooping; Momentum; Market efficiency;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Asymmetric effects and long memory in dynamic volatility relationships between stock returns and exchange rates

Keywords: C58; F37; G15; Asymmetry; Long memory; FIGARCH; FIAPARCH; Stock returns; Exchange rates;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

A class of adaptive importance sampling weighted EM algorithms for efficient and robust posterior and predictive simulation

Keywords: C11; C15; C22; C26; C58; Mixture of Student-t distributions; Importance sampling; Kullback-Leibler divergence; Expectation Maximization; Metropolis-Hastings algorithm; Predictive likelihood; DCC GARCH; Mixture GARCH; Instrumental variables;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

New measures of monetary policy surprises and jumps in interest rates

Keywords: C58; E43; E52; E58; Monetary policy surprises; Jumps; Interest rates; Principal components;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه